پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
STCONF06_277
تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1402
چکیده مقاله:
یکی از عمده ترین روشهای تخمین قیمت سهام، روش معمول مبتنی بر رگرسیون می باشد که دارای چالش سادگی و عدم برخورد همزمان با ساختار درونی و بیرونی مقادیر شاخص های داده و توانایی پایین در یافتن روابط پیچیده و غیرخطی میان سری های زمانی معاملات سهام است . یکی از راه های برخورد با چنین مشکلاتی بکارگیری نسخه های توسعه یافته رگرسیون است یا ترکیب آن با روشهای هوشمند دیگر است . از همینرو در این مقاله از ترکیب روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی و شبکه عصبی استفاده شد و برای این منظور از روش رای گیری برای ترکیب این دو روش بهره گرفته شد. روش شبکه عصبی نسخه توسعه یافته رگرسیون است و از طرفی روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی نیز دارای چالش ناشی از رگرسیون ساده نیست .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میثم رضائی
دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
عادل جهانبانی
استاد گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
ابوذر برزگر
استاد گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد