یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 830
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_139
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
در این تحقیق به تعریف نوعی اختیار معامله غیراستاندارد بنام اختیار معامله توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته پرداخته می شود. سپس روش های ارزش گذاری این نوع اختیار معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. از دو روش تقاضای متناهی و روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش گذاری این اختیار معاملات استفاده می کنیم و اثربخشی این دو روش را از لحاظ تخمین خطا، دقت و پایداری مقایسه می کنیم.
کلیدواژه ها:
اختیار معامله های توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته ، مدل بلک شولز ، روش های انتگرال گیری ، اختیار معاملات غیر معمول ، شبیه سازی مونت کارلو ، روش تفاضلات متناهی
نویسندگان
رشید خضری پورقرایی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
سامان قاسمی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :