ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT04_181
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از مدل DCC MAGARCH （همبستگی شرطی پویا در GARCH چند متغیره）به تاثیرپذیری متقابل بازدهی بورس کشور ایران و کشور ترکیه می پردازیم. در این تحقیق از شاخص کل بورس تهران و از 100ux به عنوان نماینده شاخص بورس استانبول استفاده شده است. داده ها به صورت هفتگی می باشند که از تاریخ 2006/21/7 (1385/4/30) تا 2012/4/27(1391/2/5) مورد استفاده قرار گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق اثرپذیری متقابل دو کشور را مورد تایید قرار می دهد. به ویژه در ماه دهم 2008، ماه های هشتم تا یازدهم 2009 و ماه یازدهم 2011 تاثیرپذیری متقابل دو کشور بر بازدهی سود یکدیگر نوسانات فاحش تری ایجاد کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهزاد صادق وند
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه
محمد اسدی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :