تاثیر شوک های بازار جهانی نفت در بازارهای مالی ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 659
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENERGYKHSH02_016
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
چکیده مقاله:
در این مقاله میزان تاثیرپذیری بازدهی بازارهای مالی، شامل بازارهای ارز، سهام و سکه و طلا نسبت به شوک بازدهی بازار نفت جهانی بررسی شده است. نفت یکی از اساسی ترین منابع درآمدزایی ایران است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را وابسته به خود کرده است از این دو تغییر در قیمت آن تاثیر چشمگیری بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذرد در این تحقیق داده های مربوط به سال های 1384 تا 1393 به صورت ماهانه و سایت بانک مرکزی و سایت اوپک به دست آمده است. از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس متغیرها بررسی شده است. یافته ها این تحقیق بیانگر رابطه ای مستقیم بین بازدهی بازار نفت جهانی و بازارهای مالی داخلی، همچنین رابطه قوی بین بازدهی بازار ارز و سکه می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شهرام فتاحی
دانشیار، عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی (نویسنده مسیول )
کیومرث سهیلی
دانشیار، عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
طاهره نوروزی فر
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی