پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEMCNF01_541
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
چکیده مقاله:
مدل های انتخاب سهام اغلب داده های اساسی، تکانه، و انتظارات تحلیلگران را استفاده می کند. با استفاده از منابع داده های سهام جهانی در طول مدت سال های 1997-2011 مدل سازی ترکیبی را حمایت کردیم. شواهدی را نیز به منظور حمایت کاربرد مدل های چند عاملی SunGard APT و Axioma برای ایجاد پرتفوی و کنترل ریسک یافتیم. سه سطح ارزیابی مدل های ایجاد پرتفوی و انتخاب سهام توسعه می یابند و برآورد می شوند. موجودی اوراق بهاداری را از ماه ژانویه 1997 تا دسامبر 2011 ایجاد کردیم. سه نتیجه گیری را گزارش کردیم: (1) بازار جهانی بین ماه ژانویه 1997 و دسامبر 2011 اطلاعات پیش بینی تحلیلگران را پاداش داد؛ (2) پیش بینی های تحلیلگران را می توان با داده های اساسی گزارش شده مانند سود، ارزش خالص دفتری، جریان نقدی و فروش، و همچنین با تکانه، برای همانند سازی اوراق بهادار دارای قیمت نادرست در مدل انتخاب سهام ترکیب کرد؛ و (3) پرتفوی بازده موجودی اوراق بهادار ریسک کنترل شده چند عاملی به ما اجازه می دهد فرضیه تهی آزمون اصلاحات داده کاوی را رد کنیم. متغیر پیش بینی سود برحسب تاثیر خود بر انتخاب سهام بر مدل ترکیبی ما تسلط دارد. © 2014 موسسه بین المللی پیش بینی کنندگان. منتشر شده توسط الزویر B.V. تمام حقوق محفوظ است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نسرین حلمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
سمیرا تبریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
آیلارسادات بهادری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند