روابط ساختاری بین ذخایر پولی ایران و تورم با استفاده از الگوی VAR

در دهه گذشته با پیشرفت تورم در اقتصاد شاهد توجه هر چه بیشتر به روابط بین ذخایر پولی و تورم در حوزه اقتصاد هستیم. در این پژوهش از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان یکی از مهمترین شاخصه ها برای محاسبه ی میزان تورم استفاده می کنیم. و گردش پول M0 ، محاسبات محدود M1 ، محاسبات گسترده M2 ، شاخص قیمت مصرف کننده را به صورت داده های ماهیانه به عنوان نمونه انتخاب می کنیم و بردار خودهمبسته (VAR) را ایجاد می کنیم. همچنین برای عملکرد واکنش های لحظه ای و تجزیه واریانس از الگوهای اقتصادسنجی استفاده خواهیم کرد. در نهایت هم پول در گردش M0 ، محاسبات محدود M1 ، محاسبات گسترده M2 و روابط بین شاخص قیمت مصرف کننده CPI و میزان تاثیرات مختلف بر تورم را در ارتباط با ذخایر پولی مشخص می کنیم. برای مطالعه تجربی این الگو از داده های اقتصاد کشور در دوره زمانی 1387 تا 1397 استفاده کردیم.

کلیدواژه ها:

بردار خودهمبسته ، علیت گرنجر ، آزمون ایستایی و تابع واکنش تکانه ای طبقه بندی