ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص های سرریز <BR> DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۴۰۰.۱۱.۴۲.۳.۵

محل انتشار: فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره: 11، شماره: 42
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1221211

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-11-42_005

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله روابط پویای بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (۲۰۱۲: ۵۹) مورد بررسی قرار می گیرد. واکنش های پویا بین چرخه های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه های سهام استفاده شده است که در آن داده ها به صورت فصلی و در طی سال های ۱۳۹۶-۱۳۷۷ می باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تاثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تاثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می باشد.

کلیدواژه ها:

چرخه های تجاری ، چرخه های سهام ، شاخص های سرریز دیبولد و ایلماز ، روش تخمین پنجره چرخش

نویسندگان

لیلا غلامی حیدریانی

دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تبریز

رضا رنج پور

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

فیروز فلاحی

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • انصاری، فاطمه (۱۳۹۶). "مطالعه تاثیر سیکل های تجاری بر شاخص ...
  • حسن زاده، علی و احمدیان، اعظم (۱۳۸۸). "اثر توسعه بازار ...
  • حسینی، سید مهدی و علیقلی، منصوره (۱۳۹۶). "چگونگی اثرگذاری نوسانات ...
  • دایی کریم زاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین و قاسمیان مقدم، ...
  • سارنج، علیرضا؛ رامشینی، محمود؛ علوی نسب، سیدمحمد و ندیری، محمد ...
  • شریعتی، اعظم؛ مرادی، مهرداد و زراعت کیش، سید یعقوب (۱۳۹۲). ...
  • رابطه چرخه های تجاری با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [مقاله کنفرانسی]
  • طاهری بازخانه، صالح؛ احسانی، محمدعلی و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی ...
  • کریمیان مفرد، مرجان (۱۳۹۳). "رابطه بین شاخص بورس اوراق بهادار ...
  • Allen, D. E., McAleer, M., Powell, R. & Singh, A. ...
  • Almeida, H., Campeiio. M. & Liu, C. (۲۰۰۶). “The Financial ...
  • Antonakakis. N., Breitenlechner, M. & Johann Scharler, J. (۲۰۱۵). “Business ...
  • Barunik, J., Kocenda, E. & Vacha, L. (۲۰۱۳). “Asymmetric Volatility ...
  • Bernanke, B. S. (۱۹۸۳). “Non-Monetary Effect of the Financial Crisis ...
  • Blanchard, O. & Simon, J. (۲۰۰۱). “The Long and Large ...
  • Claessens, S., Ayhan Kose, M. & Terrones, M. E. (۲۰۱۱). ...
  • Claessens, S., Kose, M. & Terrones, M. (۲۰۱۲). “How do ...
  • Coric, B. (۲۰۱۱), “The Financial Accelerator Effect: Concept and Challenges”. ...
  • Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (۲۰۰۹). “Measuring Fnancial Asset ...
  • Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (۲۰۰۹). “Spillover Index with ...
  • Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (۲۰۱۲). “Better to Give ...
  • Doepke, M., Lehnert, A. & Sellgren, A. W. (۱۹۹۹). “Macroeconomics”. ...
  • Ewing, B. T. & Malik, F. (۲۰۱۶). “Volatility Spillovers Between ...
  • Fernández-Rodríguez, F., Gómez-Puig, M. & Sosvilla-Rivero, S. (۲۰۱۵). “Volatility Spillovers ...
  • Gertler, M. & Karadi, P. (۲۰۱۱). “A Model of Unconventional ...
  • Gertler, M. & Kiyotaki, N. (۲۰۱۰). “Financial Intermediation and Credit ...
  • Gertler, M. & Kiyotaki, N. (۲۰۱۵). “Banking, Liquidity, and Bank ...
  • Gómez, V. & Maravall, A. (۲۰۰۷). “Seasonal Adjustment and Signal ...
  • Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (۱۹۹۳). “Financial Market ...
  • Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (۱۹۹۳). “Financial Market ...
  • Hafner, C. M. & Herwartz, H. (۲۰۰۶). “Volatility Impulse Responses ...
  • Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (۱۹۹۷). “Postwar U.S. ...
  • Kiyotaki, N. & Moore, J. (۱۹۹۷). “Credit Cycles”. Journal of ...
  • Kiyotaki, N. & Moore, J. (۲۰۱۲, ۲۰۱۸). “Liquidity, Business Cycles ...
  • Koop, G., Pesaran, M. H. & Potter, S. M. (۱۹۹۶), ...
  • Li, H., Ahmed, Sh. & Chevapatrakul, Th. (۲۰۱۶). “Volatility spillovers ...
  • Louzis, D. P. (۲۰۱۳). “Measuring Return and Volatility Spillovers in ...
  • Lucas, R. E. (۱۹۷۷). “Understanding Business Cycles in Stabilization of ...
  • Mitchell, W. C. (۱۹۲۷). “Business Cycles; The Problem and Its ...
  • Ng, T. (۲۰۱۱). “The Predictive Content of Financial Cycle Measures ...
  • Pesaran, H. H. & Shin, Y. (۱۹۹۸). “Generalized Impulse Response ...
  • Prasad, N., Grant, A. & Kim, S. J. (۲۰۰۶). “Time ...
  • Sims, C. (۱۹۸۰). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica, ۴۸, ۱-۴۸ ...
  • Yarovaya, L., Brzeszczyński, J. & Lau, Chi. & Keung, M. ...
  • Zivot, E. & Wang, J. (۲۰۰۶). “Modeling Financial Time Series ...
    • نمایش کامل مراجع