مقایسه پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک

در پژوهش حاضر دقت پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاری شده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس به عنوان نماینده ای از دارایی های ریسکی طی دوره دو ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با تواتر روزانه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور مقایسه دقت روش ها در پیش بینی بازده از دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا استفاده شد. در مدل سازی براونی هندسی، مدل دیفرانسیل تصادفی مبتنی بر فرایند براونی برای قیمت دارایی، منجر به این می شود که بازده لگاریتمی دارایی دارای توزیع نرمال با پارامترهای وابسته به زمان است. نتایج حاصل از پیش بینی بازده لگاریتمی این ارزها تحت هر دو روش نشان داد که تبدیلات موجک در ۴ ارز (بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش) از پنج ارز رمزنگاری شده مورد مطالعه، خطای کمتری در پیش بینی بازده داشته است و در ارز ای. او. اس. نیز از نظر هر معیار خطا، یکی از روش های پیش بینی مطلوبیت داشته است. با استناد به این نتایج می توان دریافت که روش تبدیلات موجک در پیش بینی بازده دارایی های ریسکی خطای کمتری نسبت به روش براونی هندسی داشته است.

کلیدواژه ها:

حرکت براونی هندسی ، تبدیلات موجک ، پیش بینی بازده ، ارز رمزنگاری شده