مدل بندی ساختار وابستگی شاخص های سهام ایران با استفاده از کاپیولاهای بیضوی و ارشمیدسی و مقادیر حدی

هدف تحقیق حاضر مدل بندی رابطه بین شاخص های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شاملشاخص های کل قیمت، شاخص صنعت، شاخص قیمت ۵۰ شرکت و شاخص بازار دوم در بازه زمانی ۸۷/۰۹/۲۳ تا ۹۸/۰۳/۱۸ بودبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کاپیولا با استفاده از نرم افزار R استفاده شد. به دین ترتیب با استفاده از هشت تابعکاپیولای نرمال، گامبل، کلایتون، فرانک، جو، گالامبوس، هاستلرریس و تابع کاپیولای مقدار حدی تی استیودنت به مدل بندیرابطه بین شاخص ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که رابطه بین شاخص کل و شاخص صنعت با استفاده از تابع کاپیولای گامبل کهجز خانواده کاپیولاهای ارشمیدسی است، بهترین نتیجه را داشت. برای بقیه زوج شاخص ها، تابع کاپیولای مقدار حدی تیاستیودنت که جر خانواده کاپیولاهای مقادیر حدی است، بهترین برازش را داشته است.

کلیدواژه ها:

شاخص های بورس ، کاپیولای بیضوی ، کاپیولای ارشمیدسی ، کاپیولای مقادیر حدی