Development of a forecasting model for investment in Tehran stock exchange based on seasonal coefficient
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 182
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_APRIE-6-4_005
تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1400
چکیده مقاله:
The present study aims at suggesting a model for intelligent investment, through enabling us to be Autoregressive Integrated Moving Average of ARIMA and seasonal coefficient. In this study, the researcher uses seasonal fluctuation Model. The previous trend of time series, related to the companies for a period of ۱۱ years, from ۲۰۰۶ to ۲۰۱۷, was carried out based on seasonal data. Then the researcher predicted the final price based on moving average method. In the next stage, the proportion of real final price and predicted the final price is calculated regarding each period. Then, the seasonal coefficient average is calculated for similar seasons. In the final stage, the value of a prediction, for a given period, is calculated when moving average method is multiplied by a seasonal coefficient average. As a result, seasonal coefficient of a given stock is derived.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Reza Darvishinia
Department of Industrial Engineering, Productivity Management System, Industrial Management Institute (IMI), Tehran, Iran.
Hossein Ebrahimzadeh Shermeh
Technology Enterprises Incubator Center, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
Samira Barzkar
Department of Economy and Political Science, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :