Lexicographic goal programming approach for portfolio optimization
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 1,323
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS01_260
تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1391
چکیده مقاله:
The mean variance model of portfolio optimization that was introduced by Markowitz includes two conflicted objective functions. These two criteria, risk and return does not encompass all of the information about investment. Information like liquidity, annual dividends and performance in later years. Matthias Ehrgott [10] split the global utility some what similar to the one follows
نویسندگان
Azizollah Jafari
University of science and culture, Department of industrial engineering
Mehdi Jafarian
University of science and culture, Department of industrial engineering
Javad Hoseini Nezhad
University of Shahed, Department of industrial engineering
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :