بهینه سازی چندهدفه مساله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک

این پژوهش با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده با توجه به محدودیت هایی از قبیل دارایی فرد خریدار برای خرید هر سهم، به تجزیه و تحلیل مدل مبنایی بهینه سازی سبد سهام پرداخته است. بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حداقل ریسک و دارایی فرد، طراحی شده است. بعد از مطرح کردن مدل مورد نظر در قالب برنامه ریزی خطی و بیان محدودیت های مربوط به آن، انواع مختلف سرمایه گذاری را بررسی کرده که یک سرمایه گذار می تواند جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، آنها را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت، برای حل این مدل یک روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه و در ارتباط با نمونه ای واقعی اجرا و تحلیل می شود. بر اساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل های ارائه شده ی قبلی کاهش داده است به گونه ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه به صورت پله ای و نزولی ادامه می یابد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ، تحلیل سلسله مراتبی ، الگوریتم ژنتیک