An explicit split-step truncated Milstein method for stochastic differential equations
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 96
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CMDE-11-4_002
تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1402
چکیده مقاله:
In this paper, we propose an explicit split-step truncated Milstein method for stochastic differential equations (SDEs) with commutative noise. We discuss the mean-square convergence properties of the new method for numerical solutions of a class of highly nonlinear SDEs in a finite time interval. As a result, we show that the strong convergence rate of the new method can be arbitrarily close to one under some additional conditions. Finally, we use an illustrative example to highlight the advantages of our new findings in terms of both stability and accuracy compared to the results in Guo et al. (۲۰۱۸).
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Amir Haghighi
Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah ۶۷۱۴۹, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :