آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام در کشورهای در حال توسعه منتخب
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 15، شماره: 55
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-15-55_005
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
چکیده مقاله:
هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام ۲۵ کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های ۲۰۱۹ - ۲۰۰۱ با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.
کلیدواژه ها:
طبقه بندی :JEL G۱۵ ، C۵۸ ، F۴۱ واژگان کلیدی: آزادسازی مالی و تجاری ، بازار سهام ، قارچ چندمتغیره (BEKK) ، روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) ، پانل پویا
نویسندگان
سیروان آقائی
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
محمد سخنور
استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
طاهره آخوندزاده
استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه،ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :