مقایسه روش ریسک میانگین با روش های سنتی تشکیل پر تفوی با رویکرد فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_239
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
چکیده مقاله:
این تحقیق به منظور مقایسه روش ریسک میانگین با روش های سنتی تشکیل پرتفوی با رویکرد فازی انجام شده است و بدین منظور تعداد 8 پرتفوی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که این مدل ارزش در معرض ریسک با رویکرد فازی به تنهایی نمی تواند از توان بالایی در تخمین ریسک بازار و انتخاب سبد بهینه برخوردار باشد. سبد پیشنهادی این روش منجر به بازده مورد انتظاری نزدیک به بازده منتج شده از روش مارکویتز بوده است که این امر توان مدل را در تخمین سبد سهام نشان می دهد. انتخاب سبد سهام در این مدل، به طور معناداری تحت تاثیر منحنی اطمینان قرار دارد و در تمامی محاسبات جهت تخمین نسبت های سرمایه گذاری، مقادیر منحنی اطمینان مورد استفاده قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن حمیدیان
استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین حق شناس
کارشناس ارشد حسابداری دتنشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیده زهرا نوش آبادی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :