مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده مستلزم تحمل ریسک است ریسک یکی ازاولین دغدغه های سرمایه گذاران است البته سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که سطح قابل قبولی ازریسک را بپذیرند چرا که به این موضوع واقفند که نمی توان نتایج مطمئن و بازدهی بیشتر را همزمان تجربه کرد هدف مدیریت ریسک کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی ازتحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن ازدستیابی به فواید پذیرش ریسک است این امرمستلزم آن است که ریسک را شناسایی و برای مدیریت آن تصمیمات هوشیارانه اتخاذکنیم ریسک به عنوان یک وضعیت احساسی بیشتر مبین ترس ازیک پیشامدنامطلوب همانند ضرر یا عملکرد پایین تر ازسطح توقع یا عدم دسترسی به هدف مطلوب است بنابراین معیارهیا ریسک نامطلوب به شکل بهتری میتوانند آن را به صورت ریاضی تبیین کنند دراین پژوهش بانگاهی به تکنیکهای مدرن مبتنی برصدک بربررسی شباهت ها تفاوت ها و مقایسه تئوریک دومورد ازپرکاربرد ترین این تکنیک ها ارزش درمعرض خطر و ریزش موردانتظار خواهیم پرداخت

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، ریسک ، ارزش درمعرض خطر ، ریزش مورد انتظار