ارائه روش جدید ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر براساس ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر ایران
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 731
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCEMA01_031
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
چکیده مقاله:
در این پژوهش مدلی جدید برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی ارائه خواهد شد. در مدل های ارزشگذاری کلاسیک، این قرارداها تنها با تضمین حداقل نرخ بهره مانند بهره بدون ریسک فروخته می شوند. مدل پیشنهادی به تعیین ارزش این قرارداها بر مبنای ریسک سرمایه گذاری ریسک گریزی و ریسک مرگ و میر بیمه شونده می پردازد. بدین منظور سنجش گر ریسک مناسبی برای سبد سرمایه گذاری که شامل سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام است در نظر گرفته می شود، به گونه ای که کمینه کننده ریسک سرمایه گذاری باشد و ارزشی منصفانه را برای قرارداد پیش بینی نماید ارزش در معرض خطر انتروپیک به دلیل توانایی مناسب در مدل نمودن همزمان ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر برای اولین بار در این زمینه استفاده می شود و نتایج مناسبی را با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
نرخ تضمینی و مشارکتی ، ریسک مرگ و میر ، ارزش در معرض خطر انتروپیک ، قیمت گذاری قراردادهای اختیار آمریکایی ، شبیه سازی مونت کارلو با تجزیه چولسکی
نویسندگان
کیوان محمودی آذر
کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمد کیمیاگری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :