PORTFOLIO OF MUTUAL FUNDS USING STOCHASTIC MODELS BASED ON CREDIBILITY THEORY AND THEIR’S PERFORMANCE EVALUATING
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 435
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICOEM01_070
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
چکیده مقاله:
Credibility measure theory was introduced by Liu and Liu (2004) ; Then X. Li, Z. Qin and D.Ralescu[13] 0n using this theory are converted mean-variance model to credibility meanvariance.Mutual funds are the most important investment mechanism in financial market. Inthis paper, we use rate of return of 46 mutual funds of TSE. At first, we analyze data and thenimplement credibility mean-variance in MATLAB. We also survey Performance of case studysample with market Performance.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Mansour Saraj
Department of Basic Science, Islamic Azad University, Ahvaz, IRAN
Gholam Ali Ramezi
MA in finantial management. University of Chamran,Ahvaz, IRAN
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :