استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی روند قیمت سهام

براساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروری می کند. در چنین بازار بازده سهام را نمی توان براساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارایه شواهدی دال بر وجود استثناهایی در بازار سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. واکنش کمتر از حد به اطلاعات یکی از این استثناها است که استراتژی مومنتوم براساس آن شکل گرفته و مدعی ادامه روند قیمتی سهام می باشد. براین اساس در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شاخص های بازار سرمایه به عنوان نشان دهنده روند بازار و در قالب شبکه عصبی به تحلیل سری های زمانی قیمت سهام و شاخص کل، مالی و صنعت پرداخته شود.این مقاله توصیفی است و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای گرداوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار سری زمانی قیمت روزانه سهام شرکت ها و شاخص ها در بورس تهران تصادفی نمی باشد اما این فرایند غیر تصادفی دارای پیچیدگی های زیادی است و هنگامی که از شبکه های عصبی جهت پیش بینی استفاده می شود، در طراحی مدل شبکه عصبی نیاز به استفاده از شبکه با تعداد لایه ها و نرون های میانی متناسب می باشیم.

کلیدواژه ها:

استثناهای مالی ، مومنتوم ، شبکه عصبی ، شاخص