استفاده از درخت تصمیم با شاخص های بازاری هیبریدی (ترکیبی) برای پیش بینی سهام

پیش بینی به عنوان یک ضرورت در کسب و کار و زندگی اجتماعی در بسیاری از علوم مطرح بوده است .یکی از حوزه هایی که امروزه پیش بینی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، مسایل مالی و اقتصادیبخصوص بازارهای سرمایه است .هدف اصلی در این بازار ها پیش بینی روند آینده قیمت ها به منظوراتخاذ استراتژی مناسب جهت خرید یا فروش است .سرمایه گذاران به دنبال روش هایی هستند تا ارزیابیو پیش بینی بهتریرا از قیمت سهام داشته باشند .محققان در این اندیشه اند که روش های قدیمی وزمان بر را کنار گذاشته و روش هایی جدید همچون هوش مصنوعی را اجرا نمایند .در این تحقیق، ازالگوی درخت تصمیم گیری برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان پیش بینی قیمت استفاده شدهاست. در این مقاله، اثر استفاده از شاخص های بازاری ترکیبی فنی، شاخص های بنیادین و دیدگاههای کارشناسان در رابطه با پیش بینی قیمت سهام بررسی می شود. متغیر های ورودی استخراج شده ازاین شاخص های ترکیبی به درخت تصمیم برای بهبود صحت پیش بینی قیمت سهام تغذیه شدند. نتایجتجربی بدست آمده با داده های سهام منتشر شده نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند برایبهبود صحت پیش بینی قیمت سهام موثر باشد.

کلیدواژه ها:

درخت تصمیم ، منطق فازی ، شاخص های بازاری ، پیش بینی سهام ، امور مالی الکترونیکی ، شاخص سهام