مقایسه دو روش LOD و ADI در حل عددی معادله بلک-شولز برای قیمت گذاری اختیار معامله
محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,021
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ASEA01_060
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
چکیده مقاله:
برای چنین معادلاتی از روش تفاضلات متناهی استفاده میشود. این روشها برای معادلات یک بعدی معمولا به یک دستگاه سه قطری منجر میشود که حل آنها با هزینههای محاسباتی O(n) ، که n تعداد نقاط گسسته سازی است انجام میگیرد،اما در اینجا چون مسایل دو بعدی هستند برای کاهش هزینههای محاسباتی از روش ضمنی متناوب (ADI) و موضعا یک بعدی (LOD) استفاده شده است. بعلاوه این روشها از خواص پایداری مناسب نیز برخوردارند .هر چند این روشها از نظر محاسباتی ساده و تقریبا یکسان هستند ولی آزمودن این روشها در مسایل قیمت گذاری اختیار خرید نشان میدهد که روش ADI به ناپیوستگی یا مشتق ناپذیری که خاصیت معمول تابع عایدی است، حساس است و لذا در نهایت این مقاله روش LOD را پیشنهاد میکند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ندا باقری
گروه ریاضی،،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شیخ بهایی،اصفهان ، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :