تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 790
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DMEDFM02_129
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه ی های طراحی شده مبنی براین است که میان بازده سهام و حساسیت ریسک نرخ ارز ارتباط معناداروجود دارد که این فرضیه با آزمون های اقتصاد سنجی و مدل رگرسیون چند متغیره در د و مرحله آزمون شد. در این تحقیق داده ها به صورت ماهانه و برای دوره ی زمانی 1384-1392 108 ماه) و بااستفاده از مدلCAPMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه ی آماری 50 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال 1384 است. نتایج نشان می دهد که میان میان بازده سهام و حساسیت ریسک نرخ ارز ارتباط معنادار وجود ندارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم قدک فروشان
کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر، تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :